Как пояснила Анна Шульгина, ее родители расстались еще когда она находилась в юном возрасте. Однако СМИ все время наблюдали за жизнью и отношениями семейства, что портило жизнь Валерии и ее детям, которые сумели пройти сквозь все трудности. Актриса призналась, что сейчас биологического отца почти не вспоминает, даже когда слышит его фамилию, которая ей досталась именно от композитора. Родным отцом Шульгина считает Иосифа Пригожина, называя его Йосей. С Шульгиным дочь Валерии периодически встречается на публичных мероприятиях, но родственники почти никогда не взаимодействуют.
Также актриса призналась, что однажды, когда ей исполнялось 9 лет, родной отец позвонил, чтобы ее поздравить. Однако во время беседы у девочки случился припадок и она бросила трубку, не понимая, что именно тогда произошло.
